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IT QUANT/ QUANT H/F

  • Experience: 0-2 ans
  • Education level: Master’s Degree
  • Contract type: Permanent contract
  • Location: Paris, FR

Published on Monday, September 11, 2017

Contexte :

MWA est un cabinet spécialisé en Finance de Marché de l'accompagnement opérationnel à la mise en place d'un Systeme d'information.

Nous intervenons au sein de :

-Banque de financement et d'Investissement

-Brokers

-Asset Managers

-Prestataires de Services Titres

Mission :

Afin d’accompagner l’un de nos clients en finance de marché, nous recherchons actuellement des Analystes Quantitatifs

Intégré au sein de l’équipe R&D, vous avez pour principal objectif de réaliser le développement de librairies de pricing de produits dérivés.

 

Ainsi, vos différentes missions s’articulent autour de problématiques variées:

- Choisir et valider des modèles de valorisation,

- Choisir et valider des méthodes de résolution numérique et de calibrage,

- Réaliser le pricing,

- Assurer l’efficacité des processus de production,

- Garantir la qualité des données de marché, ainsi que la pertinence des mesures de risques et de résultats

 

PROFIL RECHERCHE :

Diplômé(e) d’une Grande Ecole d’Ingénieur et/ou 3eme cycle universitaire en Finance Quantitative, vous justifiez idéalement d’une première expérience similaire d’ 1 an minimum.

Vous possédez d’excellentes compétences en mathématiques financières et maîtrisez entre autres le calcul stochastique et les principaux modèles de pricing et d’évaluation de facteurs d’analyse de risques.

Vous avez une première expérience en programmation objet : C++ ou C#.

Rigoureux, autonome et efficace, votre esprit d’équipe ainsi que votre capacité d’adaptation vous permettront de mener à bien vos missions.

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my boss!
Phew, my boss left!!